Построение торговых систем проводится в следующей последовательности:

1. Выбирается торговая идея( например, покупка по тренду у линии поддрержки);

2. Определяется способ фильтрации ложных сигналов (например, подтверждение покупки индикаторами);

3. Проводится тестирование системы, определяются точки открытия и закрытия позиций;

4. Вычисляются прибыли и убытки с учетом начального капитала, комиссионных, наличия стоп-лоссов и т.д.;

5. Строится график доходности, на график наносятся сигналы купли-продажи;

6. Проводится анализ и оптимизация результатов, вносятся изменения в торговую идею;

7. Возврат к пункту 3, пока не будут достигнуты удовлетворительные результаты либо торговая идея не будет отвергнута.

И еще несколько общих принципов и правил управления капиталом:
1. Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% от общего капитала.

2. Общая сумма средств, вкладываемых в один рынок, не может превышать 10% - 15% от общего капитала.
В этом случае трейдер застрахован от вложения чрезмерных средств в одну сделку, что может привести к разорению.

3. Норма риска для каждого рынка, в который трейдер вкладывает свои средства, не должна превышать 5% общей суммы его капитала.

Рынки, входящие в одну группу, движутся более или менее одинаково.
При работе на рынке FOREX можно выделить четыре основных рынка, внутри которых поведение валютных курсов достаточно схоже: долларовая зона, стерлинговая зона, йеновая зона и еврозона.

5. Определение степени диверсификации портфеля.

Диверсификация является одним из способов защиты капитала, однако в разнообразии тоже должна быть мера. Всегда необходим разумный компромисс между диверсификацией и концентрацией. Более или менее надежного распределения средств можно достичь, открывая позиции одновременно на четырех-шести рынках разных групп - не больше. Чем больше значение отрицательной корреляции, существующей между рынками, тем выше диверсификация вложенных средств.
6. Определение уровня стоп-лосс ордеров.

7. Определение соотношения возможной прибыли и убытков. Нормальной считается норма прибыли к убыткам 3:1, если нома прибыли ниже 2:1 то от совершения сделкти лучше отказатся.

Выстраивая свою торговую тактику , помните о следующих правилах:

- Не забывайте о принципах эффективного управления капиталом.

- Заключайте сделку в направлении промежуточной тенденции.

- При восходящей тенденции - покупайте на краткосрочных падениях цен, при нисходящей - продавайте на краткосрочных оживлениях.

- Сохраняйте прибыльные позиции как можно дольше.

- Вовремя закрывайте убыточные позиции затем прибыльные.

- Пользуйтесь стоп приказами для ограничения возможных убытков.

- Добавляя позиции придерживайтесь следующих принципов:

а) количество позиций на каждом следующем уровне должно быть меньше чем на предыдущем;

б) добавляйте только к прибыльным позициям.

- Анализируя ситуацию идите от долгосрочного графика к краткосрочному.

Торговые тактики, системы, стратегии - обобщение

Завершив анализ рынка, трейдер должен знать, будет он работать на повышение или на понижение. Кроме того, к этому времени он должен решить, какую часть своего капитала следует вложить в сделку. И, наконец, последним шагом является собственно покупка или продажа контракта. Это сложнейшая часть всего процесса торговли на маржинальных рынках, где определение конкретного момента открытия и закрытия позиций должно быть как можно более точным. Окончательное решение относительно того, как и где войти в рынок должно быть основано на сочетании технических факторов, принципов управления капиталом и типа биржевого приказа. Особенность определения точного времени входа в рынок и выхода из него на основе технического анализа заключается в очень краткосрочном характере этого анализа и определяется днями, часами и даже минутами, а не неделями и месяцами. Но во всех случаях используются одни и те же технические инструменты. Далее рассматриваются наиболее общие положения такого анализа.

Торговые тактики

1. Тактика действий при прорывах.

Существует три варианта действий трейдера при прорывах цен:

* занять позицию заблаговременно, предвосхищая прорыв
* открыть позицию в момент прорыва
* дождаться неминуемого отката после прорыва

Существуют аргументы за и против каждого из трех подходов, иногда применяется комбинированный подход. При работе с несколькими лотами трейдер может открывать по одной позиции на каждом из трех этапов. Можно занять небольшую позицию до предполагаемого прорыва, затем купить еще сразу после прорыва и, наконец, открыть дополнительные позиции во время незначительного падения цен в ходе коррекции, следующей за прорывом. Если трейдер торгует небольшими позициями, то на его решение в первую очередь повлияют два соображения: какими средствами он готов рискнуть на этой сделке; насколько агрессивно он будет действовать.

Самый консервативный трейдер в этой ситуации откроет длинную позицию на откате цен. Но, как это ни парадоксально, тактика выжидания тоже может оказаться рискованной - в том смысле, что, ожидая откат, можно вообще пропустить момент входа в рынок.

2. Пересечение линий тренда.

Данный сигнал позволяет войти в рынок или выйти из него достаточно рано, особенно когда происходит пересечение значимой, неоднократно "проверенной" линии тренда. Конечно, при этом нельзя забывать и о других технических факторах.

В случае использования линии тренда как уровень поддержки и сопротивления длинные позиции открываются при падении цен до уровня устойчивой восходящей линии тренда, а короткие - при подъеме до уровня нисходящей линии тренда.

3. Использование уровней поддержки и сопротивления

Прорыв уровня сопротивления может служить сигналом для открытия длинной позиции, защитить которую можно затем с помощью стоп-приказа. Его можно расположить под ближайшим уровнем поддержки или, для большей безопасности, непосредственно под уровнем прорыва, который теперь будет выполнять функцию поддержки.

Подъем цен до уровня сопротивления при нисходящей тенденции и падение до уровня поддержки при восходящей тенденции могут использоваться для открытия новых позиций и добавления лотов к уже имеющимся прибыльным позициям. При выборе уровней защитной приостановки прежде всего следует обращать внимание на уровни поддержки или сопротивления.

4. Использование корректировки цен.

При восходящей тенденции промежуточные падения цен, составляющие процентные отношения от предыдущего роста по Фибоначчи, можно использовать для открытия новых или дополнительных длинных позиций. Необходимо отметить, что в этом случае анализ процентных отношений длины коррекции относится к очень коротким периодам движения рынка.

Подходящим моментом для открытия длинной позиции является 38%-й откат цен, происходящий после бычьего прорыва при восходящей тенденции. Весьма целесообразно открывать короткие позиции, когда при нисходящей тенденции цены отскакивают вверх, покрывая от 38% до 62% расстояния предыдущего падения.

5. Использование пробелов.

Ценовые пробелы, образующиеся на баровых графиках, также могут быть использованы для выбора оптимального момента открытия или закрытия позиций. Например, пробелы, образующиеся в процессе роста цен, часто затем выступают в роли уровней поддержки. Поэтому при восходящей тенденции целесообразно открывать длинные позиции при падении цен до верхней границы пробела или чуть ниже, внутрь него. Стоп-приказ можно разместить под пробелом. При нисходящей тенденции короткая позиция открывается в тот момент, когда цены поднимаются до нижней границы пробела или даже частично его заполняют. Защитный стоп-приказ в этом случае размещается над пробелом.
Усреднение.

Усреднением называется такая стратегия работы, когда вы ошиблись, или просто совершили любую сделку (первая, пришедшая вам в голову), и цена пошла против вас, и вы производите однотипную операцию по более выгодной уже цене. Основным минусом усреднения является тот факт, что вы не знаете заранее, до какой цены будет идти против вас рынок. А ведь усреднение требует каждый раз (после первого) вкладывать удвоенную от предыдущей сумму залоговых средств. Но если у вас много денег - вы можете позволить движение цены в 100, 200 и более пипсов. Хотя такие подвижки на рынке случаются нечасто, - все-таки это не самая лучшая стратегия, особенно, если вы видите, что ошиблись с определением направления тренда.

Возможные стратегии работы:

1. Первая стратегия заключается в длительном поддержании открытыми позиций (от нескольких дней до нескольких месяцев). Такую стратегию используют стратегические инвесторы и полупрофессиональные спекулянты. Максимально эффективна при нарождающихся трендах и наименее прибыльна при боковых или вялых трендах. Требует обязательной подстраховки и соответствующей работы на срочном биржевом рынке опционов. При работе на длинных позициях не менее важным, чем технический анализ, является анализ фундаментальный. Доля длинных позиций в практической работе трейдера не должна превышать 15 % от суммы залоговых средств. Также анализ для открытия длинных позиций будет помогать вам при более короткой игре, а именно:
* определять долгосрочные уровни сопротивления и поддержки
* сильный длинный тренд будет предостерегать вас при работе против него на коротких позициях
* у вас появится психологическая уверенность при игре на короткой позиции в направлении длинного тренда
2. Вторая стратегия заключается в работе на среднесрочных трендах с длительностью до нескольких дней. Также желательна подстраховка опционами. Наиболее привлекательна для непрофессионалов. Средние позиции более стабильны для получения прибыли, хотя анализ при принятии решений для такой игры несколько более сложный. При этом качество работы зависит также и от способности вести краткосрочную игру (правильно выбрать момент открытия и закрытия позиции). При открытии средних позиций производится не только технический анализ, но и внимательно просматривается: не будет ли каких-нибудь новостей фундаментального характера до времени закрытия позиции, нет ли закрытия какого-либо регионального рынка в это время. Психологический фактор игры уходит на второй план. При всей внешней стабильности, обязательно следите за рынком, ведь он способен преподнести любые сюрпризы в самое неподходящее время. Если вы ведете среднесрочную игру, основанную на фундаментальных факторах, то внимательно следите также за тем, чтобы технический анализ, по крайней мере, не противоречил вашим позициям.
3. Третья стратегия состоит в краткосрочном открытии позиции длительностью от нескольких минут до нескольких часов. Применяется профессионалами. Плюсы: отсутствует риск появления неблагоприятных фундаментальных новостей и изменений цены в момент вашего отсутствия. Минусы: большие издержки (комиссионные, спрэд, услуги связи и т.д.), большой риск неблагоприятных краткосрочных изменений цены, требует постоянного контроля, сосредоточения и напряжения в течение всего рабочего дня. Основным помощником при работе будут осцилляторные методы технического анализа (используйте правила выбора момента открытия). Не обольщайтесь небольшим выигрышем, полученным при такой работе. Вы рискуете проиграть быстро все, что долго и большим количеством сделок зарабатывали.

Стратегии и торговые системы Forex
Знаете в чем отличие успешного трейдера от неуспешного? Успешный строго придерживается плана торговли и избегает импульсивных сделок. Неуспешный же наоборот, действует импульсно и хаотично. Как правило, у таких горе-трейдеров отсутствует четкая стратегия торговли.

Хорошие трейдеры никогда не торопятся с совершением сделок, а ждут появления соответствующих условий.

Действуйте на основе стратегии, а не домыслов.

Основная задача прибыльной торговли состоит в поиске оптимальной стратегии и строгому следованию определенному плану торговли.

Имея прибыльную систему торговли, вы будете более спокойно торговать. Также, имея в распоряжении определённый план, вы будете торговать менее импульсивно.

Многие считают, что владение хорошей стратегией является ключевым фактором успеха. И это не пустые слова, действительно многие из трейдеров, которые уже достаточно давно занимаются торговлей и изучили довольно хорошо как технический, так и фундаментальный анализ, подтвердят это.

Многие бессонными ночами "ломают голову" над созданием собственной стратегии, однако, не стоит пытаться изобретать велосипед, сэкономьте свое время, ведь это уже сделали до вас.

Если вы не придерживаетесь своей торговой стратегии, значит у вас ее нет.
Для успешного ведения торговли необходимо в самом начале определиться, каким набором правил вы будете пользоваться, иначе говоря, какую стратегию или тактику вы выберите для себя.
Любой бизнес, в том числе и работа на бирже, становится успешным лишь тогда, когда заранее выбирается определенная стратегия и тактика. Правильно выбранная модель поведения является залогом успеха.

Стратегии включают в себя как технику торговли, так и методику управления капиталом. Если вы еще не разработали для себя свою стратегию, то можете воспользоваться уже готовыми и вы сэкономите свое время!

Помните, что любые стратегии или торговые системы это всего лишь инструмент и от того насколько виртуозно вы научитесь ими владеть, будет зависеть и ваше благосостояние в будущем.

Стратегия - строго упорядоченный набор правил для торговли, придерживаясь которых достигается успех и материальное благополучие.

Системная торговля является единственным путем правильно управлять вашей работой на бирже. Эффективная торговля без применения какой-либо системы или стратегии совершенно невозможна. Конечно, каждый человек может случайно сделать одну-две прибыльные сделки, но стабильная прибыль для такого трейдера - это больше мечта, чем повседневная действительность.

Правильно выбранная стратегия - залог успеха вашей работы.

Вам знакома ситуация когда:

* Вы не уверенны в своей стратегии, принесет она прибыль или убыток;
* Вы не уверены, стоит заключать сделку именно сейчас или следует немного подождать;
* Вам трудно определится, какому индикатору верить;
* Вы проводите бессонные ночи, пытаясь найти какие-нибудь закономерности на рынке;
* Вы несколько раз понемногу зарабатываете, а потом несете огромный убыток, поглощающий всю предыдущую прибыль, а то и весь депозит.

Главным является не столько успешный прогноз, сколько выбор правильной стратегии. Прогноз, в конечном счете, все равно носит вероятностный характер. Для того, чтобы реализовать все это, требуется четкое следование избранной торговой стратегии, самодисциплинированность, выдержка.

Все профессиональные трейдеры знают, что только эффективные торговые стратегии, вместе с грамотным управлением капиталом, могут позволить стабильно получать прибыль на бирже. Это очевидно, поскольку только хорошая система торговли объясняет, что и когда должно быть сделано в любой рыночной ситуации.

Природа человека такова, что под действием эмоций он неизбежно принимает ошибочное решение на спекулятивной арене, вместо закрытия прибыльных позиций, он дополнительно отдает заявки на покупку брокеру в тот момент, когда тренд уже ослабевает.

Торговая система - фактически единственный способ минимизировать эмоциональное напряжение, неизбежно разрушающие каждого трейдера.

Вы должны придерживаться строгой стратегии торговли. Стратегия должна хорошо протестироваться до тех пор, пока она не продемонстрирует желаемый и длительный положительный результат.

Когда трейдеры используют торговую систему, они экономят свое время и усилия при принятии необходимых торговых решений, они знают какие действия оградят их деньги от излишних рисков и какие действия нужны для увеличения торговой прибыли.

Когда нет стратегии, трейдер несколько раз понемногу зарабатывает, а потом несет огромный убыток, поглощающий всю предыдущую прибыль, а то и весь депозит.

И тогда у трейдера возникает масса вопросов, такие как:

* Как избежать, обычно приводящего к убытку, эмоционального воздействия рынка на игрока?
* Как отсекать ложные сигналы?
* Как сэкономить время и усилия при принятии торговых решений?
* Окажут ли влияние сегодняшние новости на рыночную ситуацию?
* Сколько необходимо времени, чтобы разработать прибыльную систему?
* Где взять готовую прибыльную стратегию торговли?
* Какие действия оградят мои деньги от излишних рисков?
* Какие действия нужны для увеличения торговой прибыли?
* Как избежать психологической нагрузки?
* Какая стратегия делает минимальную просадку депозита?

Подходящая вам стратегия, избавит вас от необходимости постоянно сидеть у экрана монитора, вам нужно будет только выжидать ее сигнала.

Комбинируй и побеждай! Тестирование консенсусного подхода
Работает ли технический анализ в реальности? Недавние исследования показывают, что комбинирование разных торговых подходов является более прибыльными, чем торговля по одной методике.

Многие трейдеры считают, что нельзя полагаться на одно правило при принятии торговых решений. Однако использование большого количества торговых правил может привести к тому, что мы будем получать много противоречащих друг другу сигналов. Например, в один и тот же день 2%-й фильтр может дать сигнал на покупку, тогда как средняя скользящая с периодом 10/20 может дать сигнал на продажу. Одно из возможных решений этой проблемы заключается в комбинировании отдельных торговых сигналов, когда они формируют консенсус в одном направлении. Эта статья основана на недавнем академическом исследовании, в котором описан Подход комбинирования сигналов Combined Signal Approach (CSA) в техническом анализе. Стратегия CSA взвешивает два или более торговых правил и рассчитает комбинированный сигнал, который должен быть более эффективным, чем сумма его составляющих. Сила чисел.

При комбинированном подходе вы покупаете на рынке, когда разные торговые сигналы дают нам консенсус на покупку, вы продаете, когда разные торговые сигналы дают нам консенсус на продажу. Комбинирование разных торговых сигналов снижает риск использования одного торгового правила в данный период времени. Например, вы можете использовать пять правил: пересечение двух МА, правило процентного фильтра, конвергенцию/дивергенцию среднего скользящего (MACD), и полосы Боллинджера, и на их основе разработать комбинированный сигнал, который генерирует длинный сигнал, когда три из пяти правил оказываются бычьими. Вы также можете использовать более строгую версию системы, которая требуют, чтобы четыре из пяти правил указывали на необходимость открытия длинной позиции.

Комбинированный подход дает нам возможность заключать прибыльные сделки даже, когда отдельные торговые сигналы являются неприбыльными. Цель стратегии CSA – синтезирование индивидуальных правил в более мощное целое. Вполне вероятно, что комбинированный сигнал будет работать лучше, поскольку информация, касающаяся будущих ценовых движений, рассевается среди разных правил.

Механика торговой модели CSA.

Было проведено два эмпирических теста, с целью сравнить прибыльность подхода комбинированных сигналов и отдельных торговых правил. Для определения прибыльности мы сравним эти тесты с прибылью, полученной при работе по системе долгосрочного инвестирования buy-and-hold, скорректированной с учетом стоимости сделок (спреды на покупку и продажу и комиссионные).

В первом тесте использовалось 12 торговых правил из четырех категорий: пересечения МА, ценовые фильтры, пробои торговых диапазонов и пробои Полос Боллинджера.

Стратегия открывала длинную позицию, когда «Х» или более из 12 торговых правил указывали на необходимость открытия длинной позиции, выход осуществлялся, когда такое же количество правил генерировали сигнал на продажу.

Мы протестировали систему с использованием консенсуса из семи и восьми торговых сигналов, представляющих более 50% правил.

Индивидуальные торговые правила

1) Пересечение МА с периодом 50 дней
- Открываем длинную позицию при открытии следующего дня, если цена закрылась выше 50-дневной МА.
- Закрываем длинную позицию при открытии следующего дня, если цена закрылась ниже 50-дневной МА,
2) Пересечение МА с периодом 200 дней.
- Открываем длинную позицию при открытии следующего дня, если цена закрылась выше 200-дневной МА.
- Закрываем длинную позицию при открытии следующего дня, если цена закрылась ниже 200-дневной МА.
3) Пересечение МА с периодами 5 и 150 дней.
- Открываем длинную позицию при открытии следующего дня, если МА с периодом 5 дней пересекла вверх МА с периодом 150 дней.
- Закрываем длинную позицию при открытии следующего дня, если МА с периодом 5 дней, закрылась под МА с периодом 150-дней.
4). Полосы Боллинджера (20 дней, два стандартных отклонения).
- Открываем длинную позицию при открытии следующего дня, если цена закрывается над верхней Полосой Боллинджера.
- Закрываем длинную позицию при открытии следующего дня, если закрывается ниже нижней Полосы Боллинджера.
5). Полосы Боллинджера: те же самые правила, что и в п.4, меняются только параметры: 20 дней, одно стандартное отклонение.
6). Полосы Боллинджера: те же самые правила, что и в п.4, меняются только параметры: 30 дней, два стандартных отклонения.
7). Фильтр 1%.
- Открываем длинную позицию при открытии следующего дня, если цена выросла на 1%, не пробив вниз уровень вчерашнего закрытия.
- Выходим при открытии следующего дня, если цена снизилась на 1%, не пробив вверх уровень вчерашнего закрытия.
8) Фильтр 2%. Те же самые правила, что и в п.7, однако используем ценовое движение в 2%.
9) Фильтр 5%. Те же самые правила, что и в п.7, однако используем ценовое движение в 5%.
10). Пробой 50-дневного торгового диапазона.
- Открываем длинную позицию при открытии следующего дня, если цена пробила самый высокий максимум за последние 50 дней.
- Закрываем длинную позицию при открытии следующего дня, если цена пробила самый низкий минимум за последние 50 дней.
11) Пробой 150-дневного торгового диапазона. Те же правила, что в п.10, однако используем максимум и минимум за 150 дней.
12) Пробой 200-дневного торгового диапазона. Те же правила, что в п.10, оданако используем максимум и минимум на 200 дней.